Rotational trading system amibroker

Rotação do sistema WiseTrader Toolbox para Amibroker (AFL) Qualquer indicador ou sistema mais cedo ou mais tarde passará por um período difícil ou deixará de funcionar completamente. O objetivo do indicador de rotação do sistema é testar cada sistema ao longo de um número fixo de períodos para o estoque atual e determinar qual sistema deve ser negociado no futuro. Isso é reavaliado após cada troca. Isso pode permitir um sistema mais robusto, como você pode rotear entre dizer um sistema de cruzamento médio móvel e um sistema baseado em RSI. Isto é conseguido através da função RotateSignalsX que pode rodar entre 2 sistemas e 8, dependendo da função escolhida. Quando colocado na parte superior da fórmula do sistema, ele gira no modo rotativo de troca (também conhecido como fundo-comutação) do backtester. Nota: esta função agora está marcada como obsoleta. Use SetBacktestMode (backtestRotational) em novas fórmulas. NOTA IMPORTANTE: A menos que você deseja implementar sistema de negociação de comutação de fundos, você NÃO deve usar este modo. O comércio de rotação é um método popular para a negociação de fundos mútuos. Também é conhecido como troca de fundos ou scoringranking. Seu permiso básico é rotear símbolos o tempo todo para que apenas as principais questões N classificadas de acordo com algumas pontuações definíveis pelo usuário sejam negociadas. O número de posições abertas depende do Max. Configuração de posições abertas e tamanho de posição de fundos disponíveis. Uma vez que a posição é inserida permanece no local até a classificação de segurança cair abaixo de WorstRankHeld (configurável através do SetOption (WorstRankHeld, 5)). Normalmente, não são utilizados sinais regulares de compra pública. O modo rotacional usa apenas uma variável de pontuação (PositionScore) para classificar e girar títulos. Essa idéia foi implementada anteriormente na fórmula AFL da PortfolioTrader escrita por Fred Tonetti com a GUI escrita por Dale Wingo. Para entrar neste modo, você deve chamar a função EnableRotationalTrading () no início da sua fórmula. A partir daí, o uso de variáveis ​​buysellshortcover não é permitido. Somente a variável PositionScore será usada para classificar títulos e negociar os principais títulos de N. Uma fórmula de troca rotacional simples (as ações com RSI alto são melhores candidatos para curto, enquanto as ações com baixo RSI são melhores candidatos para posições longas): EnableRotationalTrading () SetOption (WorstRankHeld. 5) PositionSize - 25 investem 25 de capital em uma única posição PositionScore 50 - RSI () PositionScore tem o mesmo significado que rScore em PT O resultado (PositionScore) para todos os títulos é calculado primeiro. Então todas as pontuações são classificadas de acordo com o valor absoluto de PositionScore. Então, o N superior é escolhido para ser negociado. N depende dos fundos disponíveis e do máximo. Configuração de posições abertas. O Backtester entra sucessivamente nas negociações a partir da segurança mais alta até o número de posições abertas atingir o máximo. Posições abertas ou não há mais fundos disponíveis. A pontuação tem o seguinte significado: maior pontuação positiva significa melhor candidato para entrar no comércio longo menor pontuação negativa significa melhor candidato para entrar no comércio curto o escore de zero significa que não há comércio (saia do comércio se já houver posição aberta em determinado símbolo) o escore Igual a consistência do scoreNoRotate significa que as negociações já abertas devem ser mantidas e nenhuma negociação nova entrou na pontuação igual a scoreExitAll constante faz com que o backtester do modo rotacional saia de todas as posições independentemente do HoldMinBars. Note-se que esta é uma bandeira global e basta configurá-lo para apenas qualquer símbolo para sair de todas as posições atualmente abertas, independentemente do símbolo que você use scoreExitAll (pode ser mesmo em um símbolo que não está atualmente ocupado). Ao definir PositionScore para scoreExitAll, você sai de todas as posições imediatamente, independentemente da configuração do HoldMinBars. As saídas são geradas automaticamente quando as classificações de segurança caem abaixo da pior classificação realizada. Não há controle real sobre quando as saídas acontecem, exceto de estabelecer baixa pontuação para forçar as saídas. Você também pode definir a pontuação em qualquer (pelo menos uma) segurança para o valor de scoreNoRotate para evitar a rotação (então as posições abertas já são mantidas). Mas isso é global e não lhe dá controle individual. Importante: o modo de negociação rotacional usa o preço de compra e o atraso de compra da página de Configurações Trade como preço de comércio e atraso para entradas e saídas (longas e curtas) EnableRotationalTrading () SetOption (WorstRankHeld. 5) PositionSize - 25 investem 25 de capital em single Segurança PositionScore 50 - RSI () PositionScore tem o mesmo significado que rScore em PT